かつおの庶民派投資ブログ

底辺投資家かつおの投資体験を綴っていきます。 ふつうの生活者目線で、投資未経験・初心者の方 のお役に立てる情報を発信してまいります。

コロナショックであの人気ファンドはどう動いた?ダブルブレインの評価

こんにちは。かつおです。

 

本日の記事は、三井住友銀行の販売ランキングで上位にある、ダブル・ブレインというファンドの定点観測の結果です。AIによるシステム運用がポイントのファンドです。

コロナショックでどんな動きとなったのか検証してみました。結論を先に言うと、なかなか凄いなと言う結果でした。良い意味で、「凄いな」です。

内容をご紹介してみたいと思います。 

 

f:id:katsuo-toshi:20200315135010j:plain

 

 

 

ダブル・ブレインって?

野村アセットマネジメントが設定しています。絶対収益追求型に分類され、ファンド・オブ・ファンズ形式の投資信託です。 

 

2018年11月9日に設定され、2020年3月13日時点で純資産額が1,241億円まで伸びており、短期間ながら資金流入が多く、人気が高いのが伺えます。三井住友銀行さんの販売ランキングでも上位にマークしています。

 

AIによるシステム運用が特徴で、投資先は、株式、債券、通貨、コモディティと幅広いです。また、運用手法は、買い、売りの両方を使うことで、リスクをコントロールしながら、収益機会を狙っていくとのことです。

 

なお、償還日が2028年11月22日とあり、有期限です。購入時手数料は3.3%(税込)、信託報酬年2.013% 程度 (税込)です。

 

本ファンドについては、以下の記事で詳しくご紹介しておりますが、コストに見合うだけの良好な実績を上げています。

www.syomin-toushi-katsuo.net

 

今回のコロナショックで、どんな動きを見せたのか次項でご紹介します。リスクコントロール力はどの程度なのか?良い意味で、非常に興味深い結果となりました。

 

単一資産クラスのファンドとの騰落率比較

相場が大きく動いたのが、2月21日頃だったと記憶しております。そこで、2月21日を起点として、どの程度の基準価額の騰落率が発生したのかを調べました。

先進国株式、日経平均などのインデックスファンドとの比較をしてみます。比較先は、低コストなインデックスファンドのeMAXIS Slimシリーズとしました。

 

恐るべき実力を見せたダブル・ブレイン

3月13日時点の騰落率を以下のグラフ通りとなりました。

f:id:katsuo-toshi:20200315132847p:plain

 

先進国株式、S&P 500はマイナス30%を超える下落です。これはこれで、凄いです。私はSlimS&P500を保有してますが、もう笑うしかないくらいです。

一方で、ダブル・ブレインは下落率がマイナス5%弱と、とても低い!さすがに今回の大きな下げ相場では、プラスとはならなかったようですが、機動的なシステム運用が上手くいっているのか、リスクをうまくコントロールできている印象を受けます。

AIによるシステム運用なので、期間中、ファンド内でどんな取引が行われているのか想像もつきませんが、このAIのアルゴリズム考えた人すごいですね。

 

 <こんなAIが頑張っているのか?私の勝手なイメージ>

f:id:katsuo-toshi:20200315202203j:plain

 

 

 

リスク低減の観点でバランスファンドと比較

 続いて、広い投資先とリスク低減と言う観点で、バランスファンドと比較するとどうなるのか?と疑問に思い、主なバランスファンド数本と比較したくなりました。

セゾン・グローバル・バランスファンド、iFree年金バランス、eMAXIS Slim8資産均等を代表選手として選びます。

セゾン、iFree年金バランスともに、債券比率が高く、割と保守的な資産配分です。こういうのと比べると、さすがに分が悪いのではないか?と思いましたが、意外な結果に。

 何だろうこの安定感

相場が大きく動いた2月21からの騰落率推移が下のグラフです。バランスファンドもやはり下落しています。ただし、株式オンリ―と比べれば、分散されている分下落率は抑制されています。

f:id:katsuo-toshi:20200315170839p:plain

しかし、ダブル・ブレインはこれら保守的なバランスファンドと比べても、下落率が低いです。他が下がり続ける中、5%程度の下落率を維持し続け、防衛力を発揮してます。

 

リスクコントロールができていると言えそうですね。保有者は、ドキドキせずに済んだことでしょう。素直に凄いなと感じます。コストの高さに見合う、パフォーマンスと言えるのではないでしょうか。

 

スポンサーリンク

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。今後の相場下落動向や、トレンド転換が起きた時にどうなるかはわかりませんが、今回の相場急落時によい動きを見せたと言えるのではないでしょうか。

 

個人的に、コストが高い投信は、パフォーマンスの見極めが難しく、買うのをためらいますが、こういう相場の急激な変動時こそ、その真価がわかると思います。

 

私は、当初このファンドについては、あまり良い印象をもっていなかったのですが、色々分析してみて、印象が変わっていきました。

 

ただ、ちょっと困ったのは、運用月報とか見ても、中身が難しい点ですかね。仕組みと言うか、運用内容が大変機動的で、よくわかんない。勉強不足もあるんですけど。このあたり、ぼちぼち勉強していきたいと思います。

 

何はともあれ、今後の動向に注目していきたいと思います。

 

最後まで、お読みいただきありがとうございました。投資は自己責任でお願いします。

 

AI運用すごいですね。

 

 

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村